I studied mathematics at Humboldt University of Berlin. My specialization is in Stochastics and particularly in Random Graph Theory.
During the main part of my studies I attended the following lectures:
Spezialisierung (Stochastik)
Stochastik II (Stochastische Prozesse)
- Dozent:
- Prof. Dr. Hans Föllmer
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 6
- Semester:
- WS 2005/06
- Inhalt:
- Konstruktion stochastischer Prozesse, Martingale in diskreter Zeit, Markovsche Ketten, Verzweigungsprozesse, Brownsche Bewegung, Invarianzprinzipien.
Ausgewählte Kapitel der Statistik Stochastischer Prozesse
- Dozent:
- Prof. Dr. Uwe Küchler
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 3
- Semester:
- SS 2006
- Inhalt:
- Maximum-Likelihood- und andere Schätzungen bei stochastischen Differentialgleichungen auf der Grundlage stetiger bzw. diskreter Beobachtung, asymptotische Eigenschaften, Parameterschätzungen bei Prozessen mit unabhängigen Zuwächsen (Lévyprozesse), Theorie und Praxis allgemeiner Schätzfunktionen (z.B. Kontrastschätzfunktionen, Martingalschätzfunktionen), Anwendungen auf stochastische Prozesse in Finanzmärkten und in der Versicherungsmathematik.
- Skript:
- Skript aus 2005
- Abschluß:
- Leistungsnachweis
Mathematische Statistik
- Dozent:
- Dr. Rolf Thrum
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 6
- Semester:
- WS 2006/07
- Inhalt:
- Entscheidungstheoretische Grundlagen; Schlußweisen, Methoden und Anwendungen der Mathematischen Statistik; Konstruktionsprinzipien und Eigenschaften von Parameterschätzungen; Prüfen von Hypothesen; Neymann-Pearson-Theorie, Exponentialfamilien.
- Webseite:
- Hier
Stochastische Analysis
- Dozent:
- Prof. Dr. Peter Imkeller
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 6
- Semester:
- SS 2007
- Inhalt:
- Brownsche Bewegung, Martingale in kontinuierlicher Zeit, stochastische Integration, Itô-Kalkül, Markov-Prozesse, stochastische Differentialgleichungen, starke und schwache Lösungen, das Martingal-Problem, partielle DGL vom parabolischen Typ, Anwendungen in der Finanzstochastik.
Doktoranden- und Diplomandenseminar „Stochastische Differentialgleichungen mit Gedächtnis“
- Dozent:
- Prof. Dr. Uwe Küchler
- Versanstaltung:
- Seminar
- SWS:
- 2
- Semester:
- SS 2007
- Mein Vortrag:
- Über den Stand meiner Diplomarbeit
Doktoranden- und Diplomandenseminar
- Dozent:
- Prof. Dr. Uwe Küchler
- Versanstaltung:
- Seminar
- SWS:
- 2
- Webseite:
- Hier
- Semester:
- SS 2008
- Mein Vortrag:
- Über den Stand meiner Diplomarbeit
Reine Mathematik
Gewöhnliche Differentialgleichungen
- Dozent:
- PD Dr. Lutz Recke
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 6
- Semester:
- SS 2006
- Inhalt:
- Gewöhnliche Differentialgleichungen in Naturwissenschaft und Technik. Analytische Lösungsmethoden. Anfangswertaufgabe. Lineare Gleichungen. Stabilität. Konservative Systeme.
- Webseite:
- Versanstaltungsseite auf der Seiten von Herrn PD Dr. Recke
- Abschluß:
- Leistungsnachweis
Einführung in die mathematische Logik
- Dozent:
- Prof. Dr. Andreas Baudisch
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 6
- Semester:
- WS 2005/06
- Inhalt:
- Es werden grundlegende Begriffe der mathematischen Logik eingeführt, wobei der Prädikatenkalkül erster Stufe im Mittelpunkt steht. Höhepunkte der Vorlesung sind die Gödelschen Sätze.
- Skript:
- Unoffizieles Skript auf der Seite von Björn Schümann
Abschluß: Prüfung mit der Note 1,0
Themen aus der mathematischen Logik
- Dozent:
- Prof. Dr. Andreas Baudisch
- Versanstaltung:
- Seminar
- SWS:
- 2
- Semester:
- SS 2006
- Mein Vortrag:
- Interpolationssatz von Craig
Angewandte Mathematik
Varianz- und Regressionsanalyse
- Dozent:
- Dr. Rolf Thrum
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 6
- Semester:
- SS 2006
- Inhalt:
- Grundlagen der Mathematischen Statistik, Schätz- und Testverfahren in linearen Modellen, optimale Versuchsplanung und Vorhersage in der Regressionsanalyse, Modelle und Hypothesenprüfung der Varianzanalyse (ANOVA + MANOVA), Zeitreihenanalyse.
- Abschluß:
- Prüfung mit der Note 2,0
Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen
- Dozent:
- Prof. Dr. Roswitha März
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 6
- Semester:
- WS 2005/06
- Inhalt:
- Modellierung mit gewöhnlichen Differentialgleichungen; Standardverfahren zur numerischen Integration; Reflexion qualitativer Lösungseigenschaften; Randwertaufgaben; periodische Lösungen; Mehrzielmethoden, Diskretisierung, dynamische Iteration, Algebro-Differentialgleichungen.
- Skript:
- Unoffizieles Skript auf der Seite von Stefan Vigerske
- Abschluß:
- Leistungsnachweis
Numerik stochastischer Modelle
- Dozent:
- Prof. Dr. Werner Römisch
- Versanstaltung:
- Seminar
- SWS:
- 2
- Semester:
- WS 2006/07
- Mein Vortrag:
- Schwache Konvergenz und μ-Riemann integrierbare Funktionen, Verteilungsfunktionen, Gleichverteilte Folgen und Diskrepanz
Analysis und Numerik von Algebro-Differentialgleichungen
- Dozent:
- Prof. Dr. Roswitha März
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 2
- Semester:
- WS 2005/06
- Inhalt:
- Einführung in die Theorie von Algebro-Differentialgleichungen; Entwicklung numerischer Verfahren; Diskussion verschiedener Behandlungskonzepte; Anwendungen.
- Abschluß:
- Leistungsnachweis
Funktionentheorie I
- Dozent:
- Prof. Jürgen Leiterer
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 3
- Semester:
- WS 2005/06
- Inhalt:
- Im ersten Halbsemester wird eine Einführung in die Funkionentheorie einer komplexen Veränderlichen gegeben (bis zum Residuensatz), deren Inhalt identisch ist mit dem zweiten Halbsemester der Analysis IV des Diplom-Studiengangs. Dieses Halbsemester richtet sich an Studenten, die bis dahin mindestens Analysis I und II gehört haben, insbesondere an alle Lehramtsstudenten nach der Zwischenprüfung. Diplom-Studenten können dieses erste Halbsemester nicht für das Hauptstudium abrechnen. (Sie könnten es höchstens anstelle des zweiten Halbsemesters der Analysis IV nutzen.) Im zweiten Halbsemester werden der Primzahlsatz und der Riemannsche Abbildungssatz behandelt. Es richtet sich gleichermaßen an Lehramtsstudenten als auch an Diplom-Studenten, die diesen Teil für das Hauptstudium abrechnen können (Vertiefung oder Spezialisierung).
Fachprüfung
- Datum:
- 02.10.2008
- Prüfer:
- Prof. Dr. Uwe Küchler
- Beisitzerin:
- Katja Krol
- Note:
- 1,0
Nebenfach (Informatik)
Kryptologie I
- Dozent:
- Prof. Dr. Johannes Köbler
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 6
- Semester:
- WS 2005/06
- Inhalt:
- Klassische kryptographische Verfahren, symmetrische Kryproanalyse, Zahlentheoretische Grundlagen, Asymmetrische Kryptosysteme.
- Skripte:
- Auf den Seiten der Lehrveranstaltungen Kryptologie I
- Abschluß:
- Prüfung, mit der Note 1,3
Kryptologie II
- Dozent:
- Prof. Dr. Johannes Köbler
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 4 (+2)
- Semester:
- SS 2006
- Inhalt:
- Kryptographische Hashverfahren, digitale Signaturverfahren, Zufallszahlgeneratoren, Secret-Sharing-Verfahren.
- Skripte:
- Auf den Seiten der Lehrveranstaltungen Kryptologie II
- Abschluß:
- Prüfung, mit der Note 1,3
Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis
- Dozent:
- PD Dr. Mihyun Kang
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 4
- Semester:
- WS 2005/06
- Inhalt:
- This course covers basic probability theory, random graphs, random walks and Markov chain Monte Carlo methods. The participants will learn how to use randomness in designing efficient algorithms and to analyze randomized algorithms using probabilistic methods.
- Abschluß:
- Prüfung, mit der Note 1,0
Analytic Combinatorics and its applications
- Dozent:
- PD Dr. Mihyun Kang
- Versanstaltung:
- Vorlesung
- SWS:
- 4
- Semester:
- SS 2006
- Inhalt:
- Generating functions are an important tool in enumerative combinatorics. This course is a gentle introduction to generating functions, illustrated by many examples and applications. It will deal with formal power series, analytic properties of functions represented as power series and several techniques to derive asymptotics of the coefficients of generating functions. The participants will learn how to use generating functions to enumerate combinatorial objects and derive the asymptotics.
- Abschluß:
- Prüfung, mit der Note 1,3
Abgegeben am: 15.10.2008 Thema: Phase Transition of a d-Process on Random Graphs 1. Betreuer (1. Gutachter): Prof. Dr. Uwe Küchler 2. Betreuer (2. Gutachter): PD Dr. Mihyun Kang Download link: Phase Transition of a d-Process on Random Graphs
- Datum:
- 15.10.2008
- Note:
- 1,2 (sehr gut)
- Note der Diplomarbeit:
- 1,3 (sehr gut)
- 1. Fachprüfungen:
- Stochastik (Spezialisierung)
- 1,0
- Angewandte Mathematik (Varianz- und Regressionsanalyse)
- 2,0
- Reine Mathematik (Logik I)
- 1,0
- 2. Nebenfach
- Informatik
- 1,3
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Last Updated on Tuesday, 01 June 2010 10:44 |
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